Você deseja usar um óleo que manipule as temperaturas mais quentes de um wok. Esta lista de pontos de fumaça de óleo sugere que a maioria dos óleos refinados funcionará bem. Não use óleos não refinados ou manteiga, porque eles vão queimar.
Uma vez que você tenha um óleo que lide com o calor, você quer algo que tenha um sabor bom. Eu acho que é o principal problema com o azeite. Não há azeitonas na culinária asiática e eu acho que seria um pouco engraçado. Eu costumo usar óleo vegetal ou de canola para a maioria da minha fritura e, em seguida, adicione um pouco de óleo de gergelim para o final (geralmente quando sauteing alho e gengibre). O óleo de gergelim adiciona um strong sabor asiático à comida. Eu tentei apenas usar óleo de gergelim, como uma receita, por vezes, recomenda, mas acho o sabor irresistível. Óleo de gergelim não refinado é bastante comum na mercearia, e você não quer usar isso como ele vai queimar no wok (mas pode ser regados sobre os alimentos depois de cozinhar).