Qualquer óleo alimentar serve, exceto óleos extremamente strongs como o óleo de gergelim.
Você pode usar azeite se o seu sabor vai complementar o prato, e é ao seu gosto. Você pode até mesmo usar gordura animal como manteiga clarificada, banha ou gordura de bacon, se quiser, mas cada uma delas trará um sabor único.
Você pode escolher um óleo neutro se quiser menos influência de sabor do óleo.
Veja também: O que se entende por óleos "neutros"?