Branqueie primeiro para remover a pele e depois as assar. Este método também funciona para tomates.
Veja um exemplo de ForkBytes
Blockquote Bring a pot of water to a boil. Add the beets and blanch briefly, until skins are loose, 3 to 5 minutes. Remove the beets and immediately plunge them into a bowl of ice water. Peel and cut into bite-sized pieces.
Obviamente, você não precisa cortar o tamanho da mordida (não recomendo, para evitar que sangre) e pode continuar com o seu método habitual de assar.
Algumas receitas pro apenas dizem que esfriam um pouco no final do assado e da casca. Novamente, isso mantém o sangramento no mínimo. Portanto, a resposta acima está supondo que você quer a casca mais fácil.