Você tem algumas opções, uma é usar um respirador ou uma bandana que esteja encharcada de água na boca. Não há realmente nenhuma maneira de contornar esses fumos sendo criados quando você coloca pimentas em uma panela quente, a menos que você cozinhe-os a uma temperatura muito baixa. A razão é que as moléculas de capsaicina ficam no ar quando aquecidas.
Sempre que cozinho com pimentas, eu as incorporo com o prato depois de ter feito qualquer tipo de fritura.