É possível que você coloque uma camada muito espessa de óleo (por exemplo, se você derramar óleo sobre ela em vez de limpá-la com uma toalha de papel ou similar). Ou que você usou um óleo que não funciona bem; a soja funciona e é barata.
Mas o mais provável é que não tenha sido totalmente curado - e a correção é simples, faça mais e / ou mais quente. O tempo exato / temperatura necessária depende do óleo que você usa. E quanto fumar você está disposto a tolerar. [O Hotter é mais rápido, mas fuma mais, até que você fique muito quente e apenas queime o tempero como um ciclo de limpeza do forno.]
Note que você costuma colocar mais de uma camada de tempero.
PS: Se ele veio revestido de cera, etc, para evitar a ferrugem durante o transporte, eu espero que você tenha removido primeiro. O ferro nu é cinza metálico.