Uma coisa que você pode fazer para ajudar seus jogadores a se sentirem envolvidos em uma trama maior é entrelaçar a história abrangente com as aventuras da sessão. Em cada aventura, deixe pistas para algo maior acontecendo. Eventualmente, mesmo que você encontre com pouca frequência, seus jogadores começarão a perceber que há algo mais. Não faça essas pistas sutis; torná-los visivelmente óbvios. Os jogadores tendem a perder o que o Mestre acha que é óbvio, então às vezes parece que você está colocando um outdoor, mas às vezes é isso que os jogadores precisam.
Outra coisa boa que você pode fazer para realmente ajudar a unir tudo e aos personagens é permitir que os personagens tomem decisões que afetam o mundo de uma maneira importante. Talvez os jogadores descubram uma velha fortaleza em uma aventura única; você pode querer deixá-los entrar e renovar o lugar. Deixe-os fazer coisas durante o tempo de inatividade entre as aventuras. Deixe passar o tempo - talvez algumas semanas, um mês, um ano, até vários anos. Na próxima sessão, os NPCs começaram a se mudar ou visitar a fortaleza, referindo-se aos PCs como seus novos senhores.
Talvez os PCs descubram um artefato antigo que tenha um grande impacto no mundo; uma seca repentina ou nevasca aparentemente permanente que afeta futuras sessões, impactando o ambiente antes familiar de maneiras drásticas, sem exigir que os jogadores lembrem nomes de NPCs ou cidades, ou que uma coisa que eles fizeram naquela sessão três meses atrás, agora é importante.
Estes são apenas alguns exemplos de maneiras pelas quais você pode mudar o mundo, mas o ponto é que, para fazer com que os jogadores sintam que seus personagens são parte do mundo, é possível deixá-los moldar o mundo.
Às vezes é tentador escrever um mundo homebrew que você acha que é muito legal e escrever aventuras, criar NPCs e se apegar a essas coisas, e os jogadores acabam sentindo os personagens de fundo em uma configuração estática. Para fugir disso, você realmente precisa mergulhar os PCs no mundo, deixe que eles afetem a mudança de grandes maneiras. Deixe-os libertar um país e destruir um tirano (ou escravizar um país, tornar-se tiranos ...), descobrir o antigo local de sepultamento oculto do avatar do deus da Luz e encontrar uma nova igreja, seja ela qual for, deixar os jogadores se sentirem como eles mudaram o mundo de uma forma impactante. Se as ações dos jogadores não mudarem o mundo, elas não se sentirão parte do mundo, portanto, certifique-se de que suas ações afetam as coisas de maneira perceptível.
Eu vejo uma campanha com muitas aventuras isoladas como muito proveitosa e possivelmente muito mais fácil de gerenciar, com muito menos detalhes para serem lembrados de uma sessão para outra. Espero que esta resposta tenha ajudado. Boa sorte!