Da cor dos fios, suponho que você esteja na Austrália, na Nova Zelândia ou no Reino Unido, se a casa foi construída antes de 2004, o que certamente parece ser.
Os fios vermelho e preto são suas linhas quentes e neutras, respectivamente. Como há uma grande junção de três conjuntos, acredito que sejam alimentadores e estejam sempre ao vivo. Sua luz está conectada através deles e é por isso que ela permanece ligada. Dito isto, o que é esse fio azul fazendo por si só?
Parece que o fio azul solitário está emparelhado com o fio marrom. Eles parecem que formam o que é chamado de loop de switch. O fio marrom é a alimentação do interruptor dos fios incandescentes. A energia é então enviada de volta através do fio azul.
Se você tiver um testador de voltagem, ligue o interruptor e teste do fio azul único para os cabos pretos. Se mostrar energia, desligue o interruptor e repita o teste. Se você não tem energia, você encontrou a perna do interruptor, que é o fio azul. Em seguida, você move o fio marrom do cabo indo para a lâmpada até o fio azul solitário na faixa de terminais.
Se você não tiver um testador de voltagem, não se preocupe. Basta mover o fio castanho da lâmpada para esse fio azul e ligar e desligar o interruptor. Mesmo que seja o fio errado, nada deve explodir.
Editar: adicionou uma foto para maior clareza 