A segunda idade
No começo, Sauron não sabia, mas ele podia adivinhar:
Concerning the Three Rings Sauron could learn nothing from Celebrimbor; and he had him put to death. But he guessed the truth, that the Three had been committed to Elvish guardians: and that must mean to Galadriel and Gil-galad.
Unfinished Tales Part 2: The Second Age Chapter IV: "The History of Galadriel and Celeborn"
Neste momento, é claro, Galadriel estava segurando Nenya e Gil-galad tinha Vilya e (possivelmente) Narya 1 .
Vilya passa para Elrond cerca de 4 anos depois disso 2 , depois que Sauron é derrotado pelos Númenorianos:
[B]roken and humiliated [Sauron] returned to Mordor, and vowed vengeance upon Númenor. The army that was besieging Imladris was caught between Elrond and Gil-galad, and utterly destroyed. Eriador was cleared of the enemy, but lay largely in ruins.
At this time the first Council was held, and it was there determined that an Elvish stronghold in the east of Eriador should be maintained at Imladris rather than in Eregion. At that time also Gil-galad gave Vilya, the Blue Ring, to Elrond, and appointed him to be his vice-regent in Eriador;
Unfinished Tales Part 2: The Second Age Chapter IV: "The History of Galadriel and Celeborn"
Não consigo encontrar mais informações sobre o que Sauron sabe sobre os Portadores do Anel na Segunda Era. O comentário de Galadriel em Fellowship sugere que ele ainda apenas suspeita, mas não sabe. Parece provável que ele ainda acreditasse que Gil-galad possuía um (ou mais), Gil-galad sendo o Rei Supremo e tudo mais, mas não consigo encontrar nenhuma referência.
E, claro, Sauron teve problemas maiores na conclusão da Segunda Era.
A terceira idade
Galadriel sugere que Sauron nunca ficou definitivamente ciente de que ela tinha Nenya:
Verily it is in the land of Lórien upon the finger of Galadriel that one of the Three remains. This is Nenya, the Ring of Adamant, and I am its keeper.
'[Sauron] suspects, but he does not know - not yet.
Fellowship of the Ring Book II Chapter 7: "The Mirror of Galadriel"
Embora Galadriel não seja infalível (sendo uma personagem do livro e tudo), ela sugere que ela tem um grau de acesso à mente de Sauron, então provavelmente podemos aceitar a palavra dela:
I say to you, Frodo, that even as I speak to you, I perceive the Dark Lord and know his mind, or all of his mind that concerns the Elves. And he gropes ever to see me and my thought. But still the door is closed!
Fellowship of the Ring Book II Chapter 7: "The Mirror of Galadriel"
Quanto a Vilya e Narya, é desconhecido. Considerando que Sauron havia matado Gil-galad na Batalha de Dagorlad, ele provavelmente sabia que Gil-galad não tinha nenhum deles. No entanto, não está claro até que ponto ele está ciente dos outros.
Parece razoável suspeitar de Elrond e Círdan, como os outros dois líderes das últimas regiões dos Elfos Altos na Terra-média. Mas se ele meramente suspeitasse de Galadriel, a escolha mais óbvia na Terceira Era, então eu não acho que podemos dizer algo mais conclusivo do que "ele suspeitava" em relação aos outros dois também.
Gandalf é um caso interessante, já que Saruman sabia que ele possuía Narya:
And the Grey Messenger took the Ring [of Fire], and kept it ever secret; yet the White Messenger (who was skilled to uncover all secrets) after a time became aware of this gift, and begrudged it, and it was the beginning of the hidden ill-will that he bore to the Grey, which afterwards became manifest.
Unfinished Tales Part 4 Chapter 2 "The Istari"
Considerando o quão mal Saruman estava sendo manipulado por Sauron através do palantir , eu não posso imaginar Sauron não sabendo, mas eu não tenho nenhuma evidência para sugerir que ele fez. / p>
1 Não está totalmente claro quando Gil-galad confiou Narya a Círdan; de acordo com Contos Inacabados :
Celebrimbor followed [Galadriel's] counsel that the Ring of Air and the Ring of Fire should be sent out of Eregion; and he entrusted them to Gil-galad in Lindon. (It is said here that at this time Gil-galad gave Narya, the Red Ring, to Círdan Lord of the Havens, but later in the narrative there is a marginal note that he kept it himself until he set out for the War of the Last Alliance.)
Unfinished Tales Part 2: The Second Age Chapter IV: "The History of Galadriel and Celeborn"
2 De acordo com o Apêndice B:
1697 Eregion laid waste. Death of Celebrimbor. The gates of Moria are shut. Elrond retreats with remnant of the Noldor and founds the refuge of Imladris.
[...]
1701 Sauron is driven out of Eriador. The Westlands have peace for a long while.
Return of the King Appendix B: "The Tale of Years" (i) The Second Age