A única razão para não conectar o fio terra seria porque não há nenhum lugar para conectá-lo.
Casas mais antigas têm 14/2 sem terreno, particularmente para caixas de teto. A caixa em si não pode ser aterrada. Neste caso, seria melhor NÃO conectá-lo à caixa, como um sinal para a próxima pessoa que trabalha lá, "Atenção! Isto não está aterrado!"
Mas, há um fio de cobre verde ou nu, então, por todos os meios, ligue-o.