Eu acho que grelhar é provavelmente um péssimo plano para pernas de pato; o teor de gordura é um perigo real, como você disse, e as pernas de pato são resistentes o suficiente para você provavelmente querer confitá-las ou refogê-las.
Se você realmente tem que grelhá-los, sugiro que os confiem a 200 graus por três ou quatro horas primeiro (você poderia usar óleo vegetal em uma pitada) e depois descansá-los na geladeira por um dia ou mais em óleo.
Quanto a terminá-las na grelha, enxágüe-as suavemente, re-tempere se necessário, cozinhe a carne com uma porção de calor médio na grelha por um tempo até que ela seja totalmente aquecida, e então vire em fogo alto porção da grelha para esfolar a pele, atento a chamas.