Das cartas de Tolkien, Carta 156 (ênfase minha):
When he speaks he commands attention; the old Gandalf could not have dealt so with Theoden, nor with Saruman. He is still under the obligation of concealing his power and teaching rather than forcing or dominating wills, but where the physical powers of the Enemy are too great for the good will of the opposers to be effective he can act in emergency as an 'angel' – no more violently than the release of St Peter from prison.
(Carta 156, aliás, contém muito mais informações sobre Gandalf, sua natureza Maia, e sua transformação de cinza para branco. Você pode encontrá-lo citado em um comprimento muito maior aqui .
E a partir do ensaio sobre Istari em Contos Inacabados (novamente, ênfase minha):
Então, sim, Gandalf ainda é obrigado a assumir uma forma física - ser "encarnado" como Tolkien colocou - ao invés disso, reverter para sua verdadeira forma angelical de Maia. E mesmo após sua reencarnação como Gandalf, o Branco, Gandalf ainda é mais fraco que Sauron. Ele diz isso explicitamente em The Two Towers , capítulo The White Rider :their emissaries were forbidden to reveal themselves in forms of majesty, or to seek to rule the wills of Men and Elves by open display of power, but coming in shapes weak and humble were bidden to advise and persuade Men and Elves to good, and to seek to unite in love and understanding all those whom Sauron, should he come again, would endeavour to dominate and corrupt.
"I am Gandalf, Gandalf the White, but Black is mightier still."
E o poder de Gandalf teria chamado a atenção de Sauron muito mais rápido do que dois insignificantes hobbits. Se Gandalf reivindicasse o Anel e entrasse em Mordor - talvez até mesmo se ele tivesse tomado Maia para fazê-lo - então logo teria chegado a um confronto com Sauron: um confronto que Gandalf, apesar de seu poder, poderia não ter vencido. .
Note também que quando ele retornou como Gandalf, o Branco, a Sociedade foi quebrada e o Anel já estava a caminho de Mordor. A única vez que Gandalf poderia ter tomado a decisão de tomar a forma de Maia e carregar o próprio Anel era enquanto ele ainda estava em sua forma mais fraca de Gandalf, o Cinza.