Nenhum ataque de oportunidade
Fog Cloud cria um:
sphere [that] spreads around corners, and its area is heavily obscured
Uma área que é Heavily Obscured faz (ênfase minha):
A creature effectively suffers from the blinded condition when trying to see something in that area.
A condição Blinded estipula:
A blinded creature can't see
E, finalmente, Ataques de oportunidade ocorrem (ênfase minha):
when a hostile creature that you can see moves out of your reach
No caso da Nuvem de Nevoeiro com Obscurecimento Pesado, a menos que a criatura tenha senso de tremor ou qualquer outra coisa que lhes permita "ver" você, você poderá se afastar sem desencadear um Ataque à Oportunidade.