Em geral, a única maneira de garantir que a companhia aérea o reembale em um voo posterior em caso de atraso é reservar os voos no mesmo bilhete - o que basicamente significa que você precisa comprar todos os vôos juntos, da mesma fonte. Não há meios de "combiná-los" após a reserva, mesmo se eles estiverem reservados na mesma companhia aérea!
Muitas companhias aéreas não vendem bilhetes para outras companhias aéreas, então você normalmente precisará passar por uma agência de viagens para conseguir isso - seja um site on-line ou uma agência de viagens física.
Dependendo das companhias aéreas envolvidas, pode não ser possível reservar os voos no mesmo bilhete - tudo se resume a quais companhias aéreas têm acordos "interline" entre si. Uma agência de viagens poderá confirmar detalhes desse tipo para você.
Ao fazer planos como esse - especialmente se você não conseguir reservá-los em um único ticket - é uma boa ideia ter um seguro de viagem como reserva. Contanto que você tenha reservado uma conexão válida (ou seja, acima de "Tempo Mínimo de Conexão" para as companhias aéreas / aeroporto), a maioria dos seguros de viagem cobrirá os custos de reserva se você perder uma conexão - mas obviamente leia as letras pequenas primeiro!