Não, na verdade houve um episódio de Myth Busters sobre esse assunto exato:
Eles tiveram que tentar realmente, muito difícil de causar uma descompressão explosiva, recorrendo a explosivos de estilo hollywoodiano para fazer isso acontecer.
A maioria dos aviões de passageiros pode até mesmo manter a pressurização normal, mesmo com um buraco do tamanho de uma lata de café na fuselagem.
Quanto a disparar sua arma a bordo da aeronave, eles são treinados para não atirar em áreas como o cockpit ou o andar onde a maioria das coisas "importantes" é. Aviônicos, linhas hidráulicas, fiação elétrica, etc. não levam balas bem. As rodadas que eles usam colocariam buracos na aeronave, mas como o episódio acima mostra, isso não criará um problema de pressurização.