Não, não há confirmação canônica.
A implicação é extremamente strong - keymaster / gatekeeper, vestido e comportamento de Dana, o fato de que ela levou Venkeman (posando como o mestre chave) para o quarto, seu diálogo ("Você quer este corpo?" ? "). No total, acho que as implicações estenderam a classificação PG do filme quase ao ponto de ruptura.
A implicação está lá e não poderia ser mais evidente se estivesse cutucando você nos olhos com uma vareta, mas não há confirmação.
Vale a pena notar que quando eles são quebrados das estátuas dos cães, tanto Louis quanto Dana estão vestidos como estavam quando se encontravam. Dito isso, isso não invalida a teoria de que abrir a porta exigia a relação sexual. Houve mais do que tempo suficiente de quando Louis foi quebrado (fora da tela!) E quando vimos uma foto de corpo inteiro dele para o personagem ter corrigido quaisquer problemas menores de guarda-roupa (como, digamos, um zíper).
A única maneira de obter uma resposta canônica seria que o filme ou a novelização oficial dessem uma, e eles não. Podemos acabar recebendo 'Palavra de Deus' do escritor / diretor, mas isso não é bastante cânon.