Como Fabby observa em sua resposta , o álcool é um excelente conservante. Contanto que suas pimentas estejam totalmente submersas, é extremamente improvável que elas apodreçam ou estraguem de alguma forma. (Se não estiverem, existe o risco de que mofo ou algo possa crescer nas partes expostas, mas mesmo isso é bastante baixo se todas as superfícies tiverem sido pelo menos temporariamente em contato com a vodka.)
O que pode ser uma preocupação maior é que a capsaicina , a substância química que torna as pimentas gostosas, é solúvel em álcool . Depois de molhar os pimentos em vodka durante um mês, é provável que uma fração significativa do calor e do sabor tenha se difundido dos pimentões para o líquido, deixando-o com um pote de vodka com infusão de pimenta e algumas pimentas notoriamente menos quentes que antes.
Não que isso seja necessariamente uma coisa ruim, lembre-se de você. Há muitas coisas saborosas que você pode fazer com vodka com sabor de pimentão, e as próprias pimentas podem ser a coisa certa para algo que exige algo um pouco mais suave e menos apimentado do que seria quando fresco. Mas algo que você deve ter em mente ao decidir como usá-los.