Isso depende. Se você reservou os voos juntos ao mesmo tempo, a bagagem geralmente será "marcada" até o seu destino final. Se você os reservou separadamente, especialmente se forem companhias aéreas diferentes, provavelmente terá que pegar sua bagagem e fazer o check in novamente .
Em qualquer caso, o funcionário da empresa aérea no seu check-in original pode informar se sua bagagem foi verificada - eles geralmente pedem para você confirmar se você quer isso.