Ele provavelmente não retribuiu os sentimentos de Dumbledore.

Em outra entrevista, depois de dizer que Dumbledore era gay, JKR parece afirmar que Grindelwald não se sentia da mesma maneira, mas provavelmente usaria os sentimentos de Dumbledore para manipulá-lo.

JKR: I think he was a user and a narcissist and I think someone like that would use it, would use the infatuation. I don't think that he would reciprocate in that way, although he would be as dazzled by Dumbledore as Dumbledore was by him, because he would see in Dumbledore, 'My God, I never knew there was someone as brilliant as me, as talented as me, as powerful as me. Together, we are unstoppable!' So I think he would take anything from Dumbledore to have him on his side.
_{^{- Harry, a History}}

Se esta entrevista existe, então ele teria encontrado Dumbledore muito interessante, mas não retribuiria seus sentimentos românticos.

No entanto, sua sexualidade é desconhecida - ele poderia ter sido qualquer coisa.

Não retribuir os sentimentos de Dumbledore não confirma que Grindelwald não era gay. Isso só prova que ele não estava em Dumbledore especificamente. Com as informações que temos, não está claro se Grindelwald era gay, heterossexual ou assexual e não se interessava por ninguém (como o Lorde das Trevas).

David Yates, no entanto, implica que foi uma atração mútua.

Quando perguntaram a David Yates sobre qual seria o relacionamento entre Dumbledore e Grindelwald no próximo filme Fantastic Beasts, ele parecia insinuar que era um sentimento mais mútuo.

“Not explicitly,” Yates replied when asked if the film makes it clear that Dumbledore is gay. “But I think all the fans are aware of that. He had a very intense relationship with Grindelwald when they were young men. They fell in love with each other’s ideas, and ideology and each other.”
_{^{EW interview with David Yates}}

Ainda não está claro o que será exibido nos filmes, mas isso parece implicar mais do que um relacionamento unilateral.

Johnny Depp não dirá explicitamente, mas acha que está com ciúmes de Newt.

Johnny Depp, o ator que interpreta Grindelwald, foi perguntado em uma entrevista que sua opinião pessoal é sobre a sexualidade de Grindelwald, e embora ele seja um pouco evasivo, ele acha que Grindelwald ficaria com ciúmes de Newt desde que ele veria Newt como protegido de Dumbledore.

There’s been lots of focus on Dumbledore’s sexuality and how much should be in the film, but very little speculating about Grindlewald. What’s your take on your character’s sexuality and how much of that is apparent in the portrayal?

I think it should be left up to the audience to feel it first, and when the time comes … It makes the situation with Dum­bledore all the more intense. I think there’s a jealousy with Scamander. He sees Scamander as Dumbledore’s protégé — his boy, in a way. That in itself is enough for Grindelwald to want to take Scamander down in a way that is ferocious and eternal.
_{^{- Johnny Depp breaks silence on Fantastic Beasts sequel role (Entertainment Weekly)}}

No entanto, ele não diz realmente qual é a sexualidade de Grindelwald, ou se ele realmente se sentiu atraído por Dumbledore, embora dizer que ele estava com ciúmes de certa forma implica isso, não está confirmado.

    

Sempre tive a impressão de que, embora Dumbledore fosse gay, Grindelwald não era e estava apenas usando Dumbledore como uma plataforma para tirar suas ideias radicais. Nunca há qualquer menção nos livros de nada mais do que uma conexão intelectual entre Grindelwald e Dumbledore.