Depende ... por ex. aqui na Alemanha, se você voar para o seu destino, há aeroportos com uma "zona de trânsito" e você, como um gana com um visum no Canadá, pode usar essas transitzonas para ir de vôo para voo, mas você não pode deixar o trânsito zona. Nem todos os aeroportos têm essas zonas de trânsito.
Se você dirigir de carro ou pegar um trem, precisará de um visto de trânsito.
Suponho que as leis de outros países da UE não devem diferir muito delas aqui na Alemanha.
Você também está fazendo uma pergunta geral, e recomendo que dê uma olhada nas leis dos países pelos quais você vai passar.