Porque ela não tem nada a esconder.
Ao longo da história, todos os grandes mestres preferiram o anonimato ao crédito e à glória. Permita-me citar Batman aqui:
Ever read the Odyssey? After Odysseus was caught by the Cyclops, he told that his name was nobody, so when he poked its eye out, and its friends asked “ Who did it?”; all that Cyclops could say was “nobody”.
Você vê a conexão entre esse mito grego e Arya Stark? Ela foi treinada na Casa de Preto e Branco por Jaqen H'ghar. Ela também foi orientada no estilo dançante de espadas de Syrio Forel.
Quando ela menciona "No One", ela significa todos os seus professores anteriores, provavelmente até o Hound. Levaria algum tempo para compartilhar toda a história dela, de como ela escapou de King's Landing quando seu pai foi decapitado, até como ela mesma se tornou uma formidável assassina. Porque ela tem certeza de que poderia dizer “Ninguém (me ensinou)” a ninguém sem hesitar nem por um instante. Ela tem certeza de que ninguém colocaria uma pergunta de acompanhamento sobre "Ninguém". Ela podia dizer a todos a verdade, e quase ninguém se importaria o suficiente para lhe perguntar a história completa. Sansa tem muito medo de saber a história completa. Bran já sabe, então ele iria negligenciar com algumas palavras espirituosas. Brienne não acreditaria nela, e ninguém o faria se dissesse que tem Cersei na sua "lista da morte".
* quase: Talvez Jon Snow mostre interesse nas habilidades de Arya e seja curioso sobre isso.