Não, você não precisaria avisar sobre alterações se tudo o que eles instruíssem fosse "manter VFR".
91.123(b): "... no person may operate an aircraft contrary to an ATC instruction in an area in which air traffic control is exercised."
Dependeria da instrução recebida. Digamos, depois de partir do espaço aéreo da classe "C", eles disseram ao piloto: " mantenha VFR e retome a própria navegação ", eles estão lhe dando liberdade para escolher seus próprios títulos e altitudes.
Por outro lado, se o controlador disser, "mantenha 5.500 e gire o rumo 030", o piloto precisaria cancelar o vôo seguinte ou fazer um pedido para alterar as instruções.
Linha de fundo: não não faça algo que eles façam dizer para você fazer.