A história é "Elfleda", de Vonda MacIntyre. A história é exatamente como você descreveu - o personagem principal foi ferido e refeito como um centauro, junto com muitas outras criaturas como faunos, ninfas, pégaso e sereias, e vive em um grande zoológico. Ocasionalmente seus mestres chegam e "brincam" com eles, o que geralmente acaba em uma orgia. Ele está desesperadamente apaixonado por Elfleda, um centauro-unicórnio, e fica com ciúmes quando ela sai com um feio garoto "mestre". Ele tem um four-way eventualmente, e no final tenta escapar, mas cai, quebra a perna e é morto pelos mestres.
Foi antologizado em New Dimensions 12 (1981) e Unicorns! (1982)