As criaturas não são realmente o problema; como você observou, eles podem ser derrotados. O problema, e o motivo da existência do Muro, são os Outros (White Walkers na série de TV), que crie as maravilhas. Eles não são tão facilmente mortos.
Na primeira temporada, Jon mata um wight jogando uma lanterna nele.
Se os pesos são fáceis de matar, por que eles seriam um problema? Um exército de arqueiros com flechas flamejantes não cuidaria deles?
As criaturas não são realmente o problema; como você observou, eles podem ser derrotados. O problema, e o motivo da existência do Muro, são os Outros (White Walkers na série de TV), que crie as maravilhas. Eles não são tão facilmente mortos.
Isso é coberto melhor e com mais detalhes pelos livros. Tormund explica o problema no Capítulo 58 do ADWD :
Every nightfall we'd ring our camps with fire. The don't like fire much, and no mistake. When the snows came though... snow and sleet and freezing rain, it's bloody hard to find dry wood to get your kindling lit, and the cold... some nights our fires just seemed to shrivel up and die. Nights like that you always find some dead come the morning. 'Less they find you first.
Então, sim, o fogo matará as criaturas e manterá os Outros afastados. Se você pode até acender um fogo e conseguir mantê-lo funcionando.
Além disso, lembre-se de que
In the book the Night's Watch used flaming arrows against the wights at the Fist of the First Men, and it was not enough. They still needed to make a desperate retreat from the wights.
Os Wights vêm com os invernos mais rigorosos, quando até as lareiras congelam. Quando você experimenta um ataque de wight, é provável que você tenha dificuldade em manter qualquer fogo vivo e móvel.