Temos certeza de que ele atacará o Muro? O que sabemos do show é que ele obviamente não vai diretamente para o sul em direção à parede e não está se apressando. Indo do Punho dos Primeiros Homens para Hardhome não está nem perto de se dirigir para a parede - na verdade ele estava indo mais ou menos para o leste, paralelo ao Muro. Ele também fez um enorme desvio para matar o corvo de três olhos, uma vez que ele marcasse Bran. E agora ele mora naquela montanha de ponta de flecha que Hound Clegane viu no fogo.
Portanto, sem especulação, fica claro que seu objetivo não é atacar o Muro assim que puder. Seu exército de criaturas é muito lento, mas esse não é o principal motivo. Ele está fazendo algumas coisas ao norte do muro, na verdade nós não sabemos, mas apenas esperamos (como todos em Westeros) que ele quer atacar o Muro. Ele limpou as terras ao norte da Muralha da vida e agora está acumulando suas criaturas de todo o lugar. Ele pode apenas querer capturar a Muralha e montar "Relógio Branco" para que a vida não torne o madeireiro capaz de passar pela Muralha ao norte e incomodá-lo:)
Portanto, a resposta curta é que ele não está no Muro porque ainda não o quer . E ele fez muitas coisas ao norte do Muro primeiro. Ele está agora apenas esperando por dias mais frios, ele está simplesmente enlouquecendo todos os cadáveres que ele pode, ele atraiu Jon e Daenerys para um dragão, ele está cavando e um túnel subterrâneo ... nós só podemos especular até descobrirmos. Mas como há apenas mais uma temporada para ir, não teremos que esperar muito mais tempo.