Demorou alguns anos, mas encontrei a fonte.
Editar: Graças ao comentário do @ user7812, eu encontrei esta página dando uma resposta muito mais detalhada e recente (com base em informação privilegiada) do que a dada abaixo. O autor argumenta convincentemente que cerca de 50% dos lançamentos de Hollywood causam perdas para filmes entre 1990 e 2015 .
Para uma resposta cientificamente citável, mas provavelmente menos precisa (porque não é baseada em informações privilegiadas), veja De Vany & Muralhas (1999):
A film had to reach all the way up into the 78th percentile of the gross profit distribution before it broke even in its theatrical run.
Em outras palavras, perto de 78% dos filmes ganham uma perda líquida durante a exibição teatral.
Em relação à amostra deles, eles dizem:
The data include 2,015 movies that were released in the closed interval 1984–1996. Information on each movie’s box-office revenue, production cost, screen counts by week, genre, rating, and artists were obtained from ACNielson EDI Inc.’s historical database. The box-office revenue data include weekly and weekend box-office revenues for the United States and Canada compiled from distributor-reported figures.
Então, isso é confiável, mas dados antigos da América do Norte. Torna-se claro em seu artigo que a amostra não está restrita a projetos "grandes", embora pareça limitada a filmes que são executados em primeiro lugar.
Referência:
De Vany, A., & Walls, W. D. (1999). Incerteza na indústria do cinema: o poder das estrelas reduz o terror das bilheterias ?. Jornal da economia cultural, 23 (4), 285-318.