Você vai querer escalar o peixe, definitivamente. Se você não fizer isso, o resultado será absolutamente horrível, pois a balança sairá cozinhando e cobrindo todo o lugar. Eles não ficam presos à pele para facilitar a remoção.
Além de eviscerar e escalar (e uma lavagem completa) antes de cozinhar depende do efeito que você quer na mesa, e quanto você quer desossar. Eu não sou um fã de cabeças de peixe, então eu removê-los antes de assar, mas você pode querer deixá-lo se você gosta desse olhar. Eu costumo remover todas as barbatanas, mas a cauda, assim como eu acho que é mais fácil de fazer antes de cozinhar do que depois, como você pode obter lotes de pequenos ossos deles se cozido.
Além disso, você pode mariná-los ou salgar por 20 minutos para firmar o peixe, mas isso é totalmente opcional.