A resposta rápida é "Sim, mas você precisa fazer coisas diferentes dependendo de onde você é".
Hong Kong tem diferentes requisitos de entrada / visto da China, em geral é muito mais fácil entrar em Hong Kong. Você pode ver os diferentes requisitos do país em esta página . Então, as chances são que você será capaz de entrar em Hong Kong. Então você pode pegar o trem, ferry ou até mesmo um carro na China.
Se você não atender a esses requisitos ou se não quiser entrar em Hong Kong, terá outra opção. Você pode pegar a balsa para a China diretamente do aeroporto sem ter que passar pela imigração de Hong Kong. Basta seguir as indicações para 'Ferry to Mainland'. Eles vão até pegar suas malas para você e colocá-los na balsa. Aqui estão os oficiais detalhes .