Melisandre veio de Asshai para servir a Lord Stannis. Foi-nos dito que ela fez isso porque acreditava que ele era o Azor Ahai que salvaria a humanidade matando a escuridão invasora. Ela até forjou (um falso) Portador da Luz para ele, a espada dos heróis que, presumivelmente, o último Azor Ahai costumava derrubar as mãos atrás da última Longa Noite.
Ela então conheceu Arya Stark em Riverlands e predisse que Arya fecharia muitos olhos; olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis.
Em S08E03, ela encontra Arya novamente e diz as mesmas palavras.
Arya at once realises that she means that Arya had to close the Night King's blue eyes and at once set out to do that.
Melisandre também sugeriu:
That Beric's only purpose for which the Lord of Light brought him back was protecting Arya during the battle so that she could kill the Night King.
Então a questão é, se ela viu isso:
Arya would be the one to kill Night King and is therefore the Azor Ahai she was looking for.
Por que ela seguiu Stannis? Não há indicação de que ela tenha duvidado que Stannis fosse manifestação de Azor Ahai até seu último suspiro.