91.185 não diga qualquer coisa sobre abordagens perdidas, mas há alguma informação em o AIM 5-4-21:
In the event a balked (rejected) landing occurs at a position other than the published missed approach point, the pilot should contact ATC as soon as possible to obtain an amended clearance.
If unable to contact ATC for any reason, the pilot should attempt to re−intercept a published segment of the missed approach and comply with route and altitude instructions.
If unable to contact ATC, and in the pilot’s judgment it is no longer appropriate to fly the published missed approach procedure, then consider either maintaining visual conditions if practicable and reattempt a landing, or a circle−climb over the airport.
Isso indica que o ATC espera que você realize o procedimento de aproximação perdida publicado (ou instruído), se possível, ou suba pelo aeroporto, se possível.
Quanto ao que acontece depois de perder e subir a uma altitude segura, isso é com você. Mesmo se você estivesse em contato com o ATC, eles perguntariam por suas intenções porque não sabem por que você perdeu e se você quer tentar a mesma abordagem novamente ou desviar. O ATC também não conhece o seu aeroporto alternativo (veja o AIM p. 5-1-24) e não há necessidade de ir lá de qualquer maneira. Cabe a você, como PIC, determinar o melhor curso de ação; O ATC ajudará mantendo as outras aeronaves longe de você o mais longe que puderem.