É certamente possível (é possível, qualquer coisa ), mas não há absolutamente nenhuma evidência de que esse boato seja outra coisa senão pura fan-fiction.
Não há nada nos sete dez livros da HP para indicar que Lily Potter estava grávida, nem J.K. Rowling emitiu todos os termos declarações que implicariam que esse era o caso, nem ela emitiu qualquer twits que fala sobre este problema.
Por mais que seja negativo, sem qualquer tipo de prova, acho que podemos chamar isso de desmascarado.