A menos que em circunstâncias excepcionais, os vistos Schengen devem ser solicitados para no local onde o requerente reside .
Parece que seu status na Arábia Saudita não permite que você se estabeleça lá. Se isso for verdade, o consulado de um país Schengen em SA se recusaria a processar um pedido de visto de você.