Não, você não precisa. Você pode ser questionado na fronteira porque você viaja para a Espanha com visto de Holanda e pode facilmente explicar que você viajou para aquele país antes (mostrando selos de controle de fronteira se necessário) e agora apenas usando seu visto Schengen para visitar a Espanha. Por exemplo, visitei recentemente a Alemanha com visto Schengen emitido pela Espanha.
Todo o objetivo de ter o Schengen Visa é que você pode usá-lo para todos os países pertencentes ao espaço / acordo Schengen . (você também pode ver a mesma lista com mais detalhes em scheschengenvisainfo.com ) A única regra é que se você solicitou no país A para visto Schengen, você deveria visitar o país A primeiro e não qualquer outro país, caso contrário, você pode ter dificuldades em obter seu visto Schengen do país A da próxima vez.