Os EUA não têm formalidades de imigração de partida. Você não fala com nenhum agente de imigração quando sai dos EUA. Faça o check-in, passe pela segurança e dirija-se diretamente ao seu portão de embarque, o mesmo que um voo doméstico. Sua companhia aérea informará à imigração que você partiu.
Você não precisa substituir seu visto para sair dos EUA ou mesmo permanecer nos EUA. Não é possível substituí-lo nos EUA de qualquer maneira. E o seu status de F1 permanece válido desde que você ainda esteja nos EUA.
Você faz precisa se inscrever para um novo visto F1 em seu país de origem se desejar retornar para os EUA.