Todos os Ainur foram feitos no começo?

There was Eru, the One, who in Arda is called Iluvatar; and he made first the Ainur, the Holy Ones, that were the offspring of his thought, and they were with him before aught else was made. (Ainulindale)

Não há absolutamente nada nos escritos de Tolkien para sugerir que qualquer Ainur tenha sido feito em qualquer outro momento - na verdade, há mais uma referência a "todos os Ainur" mais tarde no Ainulindale. Uma vez que o Ainulindale é fingido ser um trabalho posterior de sábios élficos, deve ser assumido que "todos os Ainur" ainda se mantém para aquele tempo posterior também.

Aqui eu dou a página de título de Ainulindale D (publicada no Morgoth's Ring) para estabelecer seu status como um trabalho posterior:

Ainulindale
The Music of the Ainur
This was made by Rumil of Tuna in the Elder Days. It is here written as it was spoken in Eressea to AElfwine by Pengolod the Sage. To it are added the further words that Pengolod spoke at that time concerning the Valar, the Eldar and the Atani; of which more is said hereafter

Em relação à descendência de um Ainu e um Elfo ou Homem, no final do Silmarillion de 1937, temos Manwe dizendo o seguinte:

Now all those who have the blood of mortal Men, in whatever part, great or small, are mortal, unless other doom be granted to them

Isso pode ser generalizado, conjecturalmente, a uma regra segundo a qual todos os descendentes de uma união entre um ser maior e um ser menor são considerados pertencentes à espécie do ser menor; mas como eu disse - conjectura. No entanto, a evidência (de Luthien sendo contada entre os Eldar) se encaixa na conjectura.

Atualização: 1º de março de 2015

A nota de rodapé 53 do Shibboleth of Feanor (História da Terra-média 12) diz o seguinte sobre Melian:

Melian alone of all those spirits assumed a bodily form, not only as a raiment but as a permanent habitation in form and powers like to the bodies of the Elves.

Isto é claro que escrever muito tarde e outras partes dele estão em desarmonia com conceitos mais desenvolvidos em outro lugar, mas se nós aceitarmos isto então é definitivo: quando Melian tomou seu "corpo mundano" ela se tornou, para todos os intentos e propósitos, um elfo.

Há, no entanto, um caso interessante de uma das pessoas do Valar que não foi criada no começo, e é Turrán Turar. A Segunda Profecia de Mandos (não no Silmarillion publicado, mas dada mais completamente no HoME 5) termina com:

But of Men in that day the prophecy of Mandos doth not speak, and no Man it names, save Turin only, and to him a place is given among the sons of the Valar.

Esta ideia nunca foi realmente abandonada pelo próprio Tolkien, mas foi editariamente removida do Silmarillion publicado baseado em textos conflitantes em outros lugares.

O uso da frase "filhos dos Valar" é significativo aqui, e se refere a uma concepção mais antiga, a dos "filhos dos Valar"; aqui citarei Anais de Valinor em HoME 5 (note que é importante distinguir entre Valar e Ainur: os Valar são um subconjunto dos Ainur):

And with them also were later numbered their children, begotten in the world, but of divine race, who were many and fair; these are the Valarindi.

Essa concepção foi abandonada durante as revisões do Silmarillion depois que o SdA foi concluído, mas certamente existia nas versões anteriores da mitologia.

Os estados da LOTR Wikia

The Ainur, the Holy Ones (singular Ainu, meaning Holy One; Quenya; IPA: [ˈaɪnur]) were the first and mightiest beings created by Eru Ilúvatar in the depths of time before the beginning of the World. The 'order' of the Valar and Maiar, made before Eä.

Isso tecnicamente significa que foram os Eru primeiro e depois os Ainur antes do começo do universo, se você considerar o começo do "mundo" o universo, mas não necessariamente o começo do próprio tempo.

Pelo que entendi, havia apenas 14 Valar principais, 15 se você tivesse incluído Melkor. Estes eram conhecidos como os Senhores e Rainhas dos Valar, havendo oito senhores e sete rainhas.

O Maiar é difícil de colocar um número em

A wikia daqui afirma link

The Maiar (Quenya, singular Maia) were spirits that descended to Arda to help the Valar shape the World. They were supposed to be numerous, yet not many were named. Their chiefs were Eönwë, banner-bearer and herald of Manwë, and Ilmarë, the handmaid of Varda.

Isso sugere que há uma grande quantidade de Maiar, mas não se sabe quantos foram ... e também alguns dos Maiar aqui

Though less powerful than the Valar, the Maiar were powerful nonetheless, and included Melian, Sauron, Olórin (later known as Gandalf) and the other Istari, the Balrogs, and many others. A Maia would often associate himself with a particular Vala. For example, Ossë and Uinen, powers of the oceans, served under Ulmo, while Curumo (later known as Saruman), served Aulë the Smith. Sauron also served Aulë before he was corrupted by Melkor.

Também em muitos dos panteões politeístas, geralmente havia primeiros seres que então geravam o resto ... por exemplo, até onde eu me lembro do Panteão Grego, Urano foi quem acasalou com Gaia e teve os filhos como Cronos, que por sua vez, Zeus mais tarde. Em LOTR, Eru é quem criou o resto. Pelo que eu entendo isso significa que ele deu à luz todos os Valar e Maiar.