Depende realmente do filme, mas o melhor exemplo que posso imaginar é o The Abyss de James Cameron, e Eu suspeito que eles fizeram a mesma coisa no vídeo da música que você mencionou.
Como detalhado em este artigo da Time sobre o filme, há um grande tanque de água para a cena a ser filmada, com toda a tripulação usando tanques de oxigênio. Entre os cortes, os mergulhadores de apoio com um tanque de oxigênio reserva nadarão até o elenco e darão a eles. No caso do Abyss, havia também uma estação submarina de reabastecimento de oxigênio, de modo que eles não precisavam emergir toda vez que seu tanque Oxygen estava vazio (o que seria uma vez por hora), mas em projetos mais curtos e / ou mais baratos eles simplesmente nadar até a superfície para fazê-lo.
Embora no videoclipe, o ângulo da fonte de luz parece indicar que ela não está muito embaixo d'água e provavelmente poderia alcançar a superfície com um único chute.