Um cidadão Português geralmente não pode ser recusado para entrar no Reino Unido, e pode viver lá para o resto de suas vidas sem qualquer permissão (que irá mudar depois do Brexit, mas você será tratado sob as regras atuais).
Então, sim, mostre seu passaporte português na imigração do Reino Unido.
Além disso, você diz que está se candidatando a dupla nacionalidade. Se você tem um passaporte queniano e português, então você já é um cidadão nacional.