Como se observa na citação abaixo, os Balrogs são Maiar que "caíram", isto é, foram persuadidos por Melkor / Morgoth a se unir a ele em sua rebelião contra os outros Ainur. Sauron também estava entre esses Maiar e foi considerado como um dos principais tenentes de Melkor, então é possível que houvesse comunicações entre Sauron e o Balrog. No entanto, é discutível se Sauron sabia sobre a entrada da irmandade em Moria para informar o Balrog.
"For of the Maiar many were drawn to his splendour in the days of his greatness, and remained in that allegiance down into his darkness; and others he corrupted afterwards to his service with lies and treacherous gifts. Dreadful among these spirits were the Valaraukar, the scourges of fire that in Middle-earth were called the Balrogs, demons of terror. Among those of his servants that have names the greatest was that spirit whom the Eldar called Sauron, or Gorthaur the Cruel."
Silmarillion, Valaquenta - dos inimigos
É mais provável que o Balrog não apenas se ressentisse da intrusão em seu domínio, mas quando você considera que Gandalf não era apenas um companheiro Maiar, mas também um agente do outro Ainur que derrotou Melkor, o Balrog poderia odiar e temer especialmente A presença de Gandalf nas "suas" minas.