De acordo com UkImmigrationSpecialist :
Applications for transit visas, visit visas, and EEA Family Permits may be submitted in any country offering a UK Entry Clearance (=visa) service.
Então a resposta é: yes , você pode enviar sua inscrição na Dinamarca. No entanto, esteja ciente de que você também terá que receber seu visto na Dinamarca e não poderá recebê-lo de volta no Zimbábue.