Sim, você ligou errado. :)
O fio vermelho é outra perna quente. Esta é uma instalação comum quando o eletricista está fornecendo fios para um ventilador de teto com luzes (para ser ligado de forma independente). O fio vermelho compartilha um neutro comum com o fio preto, daí os três fios brancos. Você deve manter os fios brancos conectados. Desconecte o fio vermelho e tampe-o. Também deve haver um fio nu de cobre ou verde (talvez parafusado na parte de trás da caixa, se a caixa for de metal). Esse fio é seu chão.
Atualização:
Como @Isaac Kotlicky apontou, o fio vermelho poderia ser o fio comutado. Mas o seu switch também pode estar errado. Dê uma olhada no interruptor para ver quais fios coloridos entram e saem do switch. Uma foto não faria mal.
No que diz respeito ao seu aterramento de segurança, você realmente deve ter um fio nu de cobre ou verde na caixa. Se não, é possível que o switch gfci esteja compensando a fraqueza de não ter nenhum fio terra. Certifique-se de testar o dispositivo GFCI assim que estiver pronto e trabalhando. Outra possibilidade é que você tenha um conduíte de metal que leva à caixa e esteja aterrado. Em ambos os casos, você poderia simplesmente conectar o chão do aparelho à caixa de metal.