Soa como uma questão de rascunho que perturba a chama do piloto quando as portas estão fechadas. Ou pode ser que a gripe / chaminé esteja fechada e sufoque a chama quando a porta está fechada.
Primeiro, verifique se a chaminé está aberta e limpa. Se estiver, acenda apenas o piloto e observe a chama do piloto ao fechar as portas. Se você puder ver o piloto com as portas fechadas, observe se a chama do piloto começa a "dançar" como se estivesse sendo acionada. Se assim for, você poderia tentar ajustar o sensor de ignição mais perto da chama ou pelo menos na direção que a chama tende a ir quando as portas estão fechadas.
Verifique se há um ajuste de entrada de ar fresco na unidade e tente configurações diferentes.
Além disso, houve momentos em que eu tive que colocar uma capa de cerâmica ou aço sobre a chama / sensor do piloto para evitar que as correntes de ar explodissem quando estava funcionando.