Definitivamente, é melhor abrir uma conta bancária no Reino Unido uma vez no país e depois transferir seu dinheiro. Quando me mudei para Londres e precisei transferir uma quantia grande, usei um serviço de transferência de dinheiro on-line, neste caso, o primeiro contato com o Forex. Eles tinham taxas decentes e taxas bastante baixas na época, e era bastante simples transferir via banco on-line.
Se você precisar de dinheiro nesse ínterim antes de ir, pode comprar um cartão de moeda pré-pago, como o Cash Passport, etc. Não tenho certeza se é mais barato do que comprar o dinheiro de uma casa de câmbio.