Não é permitido. Os aeroportos fazem verificações apertadas.
Na maioria dos aeroportos, você tem que passar emigração e alfândega e só pode comprar itens isentos de impostos. Nos EUA e em alguns outros países, eles entregarão os itens antes de você embarcar no voo.
Se, por algum motivo, você quiser sair da emigração, sem fazer viagens, provavelmente será solicitado que você deixe as mercadorias.