Como você não tem visto para entrar nos Emirados Árabes Unidos, pode ser negado o embarque em Moscou. Aconselho-o a alterar o seu itinerário para remover a escala.
Se decidir seguir em frente com este itinerário, pode pedir que o saco seja verificado quando fizer o check-in, mas se isso pode ser feito depende de fatores fora do seu controle.
Você pode ter que aceitar que sua bolsa será entregue em Abu Dhabi, e pedir no balcão de conexões em Abu Dhabi que sua bolsa seja encontrada e marcada novamente. Pelo menos haverá muito tempo para isso acontecer.
Pessoalmente, eu esperaria que a bolsa não fosse correta e você pode ter que esperar alguns dias para que ela seja entregue no Cairo. Embale qualquer coisa importante e alguns dias de roupa com você em sua bagagem de mão (isso é sempre um bom conselho de qualquer maneira).