O voo da Suécia para a Finlândia é um voo interno de Schengen, então você não passa pela imigração.
Você provavelmente passará pela alfândega, mas ao viajar de um país da UE a Schengen para outro, basta percorrer a linha da UE se eles tiverem um ou Nada para declarar se essa parece ser a única ou melhor opção, a menos que você quero fazer perguntas às pessoas da alfândega.
Deixar tempo suficiente para a segurança, os voos internos de Schengen têm a mesma segurança que os voos intercontinentais.
Sua nacionalidade não importa, mas a companhia aérea pode querer verificar se você está no espaço Schengen legalmente, algumas companhias aéreas querem que você obtenha o seu cartão de embarque carimbado com 'visto marcado', o que também pode levar mais algum tempo.