Para a novelização oficial, os órgãos de Grievous foram fechados e pressurizados:
Grievous, though, had no need to breathe, nor had he any fear of his body fluids boiling in the vacuum-the pressurized synthflesh that enclosed the living parts within his droid exoskeleton saw to that-so he simply rode the storm right out into space until he reached the end of the cable
Revenge of the Sith - Official Novelization Chapter 7
Isto é consistente com os filmes, onde (observando de perto) podemos ver seus órgãos (os mesmos que Obi-Wan mais tarde dispara) envoltos em um material esverdeado (clique para embiggen):
Até mesmo os furos gigantes naquele invólucro de proteção parecem ser preenchidos por algum tipo de membrana quase permeável, que evidentemente permite que os cabos passem enquanto protege os internos do vácuo.
Embora não o vejamos, presumivelmente devemos entender que seus olhos são igualmente protegidos.