Teatro - sim.
A Academia de Artes Dramáticas é mencionada nos Contos de Beedle, o Bardo. É uma escola de bruxaria que oferece educação para jovens bruxos e bruxas que buscam uma carreira teatral ou performática.
Há também algumas menções ao balé nos livros: a tentativa de Barnabé Barmy de ensiná-lo a trolls, e Malfoy zomba de Harry durante uma partida de quadribol em HP e na Câmara Secreta.
Filmes - provavelmente não.
Isso parece muito "tecnológico" para o mundo mágico. Eles não têm telefone ("Fellytones?" - Sr. Weasley) ou a televisão como um todo, então duvido que eles também tenham cinema ou filmes. Embora seja possível, desde Pottermore nos diz de um precedente com a televisão:
While they have no need of mundane domestic objects such as dishwashers or vacuum cleaners, some members of the magical community are amused by Muggle television, and a few firebrand wizards even went so far, in the early eighties, as to start a British Wizarding Broadcasting Corporation, in the hope that they would be able to have their own television channel.