Você terá dificuldade em encontrar um cartão SIM que não funcione nos três países se funcionar em um.
Mas, como já foi apontado, o custo de ligar e receber chamadas será significativo. Pelo menos até que as tarifas de roaming sejam limitadas a partir do final do próximo ano (se minha memória me servir bem).
Nesse meio tempo, você pode considerar um cartão SIM "universal", como este: