Não é explicado nem mostrado no episódio, mas pode-se especular que Cersei a arrebatou antes que ela tivesse a chance de partir para o Sept de Baelor.
Cersei tinha um ódio especial em relação a Septa Unella e ela queria que ela sofresse mais do que aqueles que ela estava prestes a matar com um incêndio, isso é um fato claro. Septa Unella estava originalmente de olho na Rainha Margaery, então pode-se perguntar por que Margaery não notou seu cão de guarda pitbull desaparecendo. Infelizmente não há uma resposta real para essa pergunta.