Sim.
Lightning Rush é uma Interrupção Imediata que acontece antes do ataque, então a condição para um ataque de oportunidade é atendida quando o ataque acontece (e assim você recebe outro ataque antes do ataque).
Então, sim, você pode realizar uma interrupção imediata e uma ação de oportunidade contra o mesmo ataque.
Situação semelhante é um lutador cuja marca está ao lado dele e faz um ataque à distância contra outra pessoa. O lutador poderia ter tanto o ataque de oportunidade quanto sua imediata interrupção do Combat Challenge.