De acordo com o canhão, não, não há nada que impeça a pessoa de esconder seus horcruxes dentro de um local de construção, simplesmente protegendo-a com o Feitiço de Fidelius. Na verdade isso aconteceu.
Depois que o Largo Grimmauld foi feito a sede da Ordem e Dumbledore colocou seu feitiço Fidelius sobre ele, o medalhão Sonserina que era um dos horcruxes ainda estava lá, fazendo dele uma horcrux dentro dos limites de um Feitiço Fidelius, mostrando que não é impossível.
Quanto a por que Voldemort não fez isso, por favor veja aqui .